- 单选题VaR方法的优点不包括()。
- A 、模型风险简洁明了
- B 、可以事前计算
- C 、降低流动性风险
- D 、确定必要资本及提供监管依据
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参考答案
【正确答案:C】
VaR属于风险测量的常用指标之一;VaR方法,称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法。其含义指,在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。VaR方法有三个优点: (1)VaR模型测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握;(2)可以事前计算,降低市场风险;(3)确定必要资本及提供监管依据。
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