参考答案

【正确答案：B】

（1）计算最优资产组合下每种资产的比例。已知第三种短期国库券货币市场基金的收益率为，股票基金期望收益为，债券基金期望收益为，股票基金标准差为，债券基金标准差为，最优资产组合下每种资产的比例分别为：=

；

（2）已知最优资产组合下组合债券的比例分别为45.16%、54.84%，期望收益率的计算如下：；

方差的计算公式为：，标准差的公式为：，即：=；

（3）计算最优资本配罝线下的最优报酬与波动性比率。最优资本配罝线下的最优报酬与波动性比率为：。