- 组合型选择题关于特雷诺(Treynor)指数，下列说法正确的有（）。Ⅰ. Treynor指数中的风险由β系数来测定Ⅱ. Treynor指数值由每单位风险获得的风险溢价来计算Ⅲ. —个证券组合的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线的下方
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- A 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅰ、Ⅳ
- 2 【组合型选择题】关于特雷诺（Treynor）指数，下列说法正确的有（）。I.Treynor指数中的风险由β系数来测定II.Treynor指数值由每单位风险获得的风险溢价来计算III.一个证券组合的Treynor指数由E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率IV.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线的下方
- A 、II、III、IV
- B 、I、II、III
- C 、I、II
- D 、III、IV
- 3 【选择题】 关于Treynor (特雷诺)指数，下列说法正确的有（）。 Ⅰ. Treynor指数中的风险由β系数来测定 Ⅱ . Treynor指数值由每单位风险溢价来计算 Ⅲ . 一个证券组合的Treynor指数是E(r) -β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 Ⅳ .如里组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方
- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 4 【组合型选择题】关于特雷诺（Treynor）指数，下列说法正确的有（）。I.Treynor指数中的风险由β系数来测定II.Treynor指数值由每单位风险获得的风险溢价来计算III.一个证券组合的Treynor指数由E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率IV.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线的下方
- A 、II、III、IV
- B 、I、II、III
- C 、I、II
- D 、III、IV
- 5 【组合型选择题】关于特雷诺(Treynor)指数，下列说法正确的有（）。Ⅰ. Treynor指数中的风险由β系数来测定Ⅱ. Treynor指数值由每单位风险获得的风险溢价来计算Ⅲ. —个证券组合的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线的下方
- A 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅰ、Ⅳ
- 6 【组合型选择题】关于特雷诺(Treynor)指数，下列说法正确的有（）。Ⅰ. Treynor指数中的风险由β系数来测定Ⅱ. Treynor指数值由每单位风险获得的风险溢价来计算Ⅲ. —个证券组合的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线的下方
- A 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅰ、Ⅳ
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- A 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅰ、Ⅳ
- 8 【组合型选择题】关于特雷诺(Treynor)指数，下列说法正确的有（）。Ⅰ. Treynor指数中的风险由β系数来测定Ⅱ. Treynor指数值由每单位风险获得的风险溢价来计算Ⅲ. —个证券组合的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线的下方
- A 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅰ、Ⅳ
- 9 【组合型选择题】关于特雷诺(Treynor)指数，下列说法正确的有（）。Ⅰ. Treynor指数中的风险由β系数来测定Ⅱ. Treynor指数值由每单位风险获得的风险溢价来计算Ⅲ. —个证券组合的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线的下方
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- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
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- 10 【组合型选择题】关于特雷诺(Treynor)指数，下列说法正确的有（）。Ⅰ. Treynor指数中的风险由β系数来测定Ⅱ. Treynor指数值由每单位风险获得的风险溢价来计算Ⅲ. —个证券组合的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线的下方
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