马柯威茨均值方差模型所涉及的假设有（）Ⅰ.市场没有达到强式有效Ⅱ.投资者只关心投资的期望收益和方差_证券投资顾问考试题库

多选题马柯威茨均值方差模型所涉及的假设有（）。Ⅰ.市场没有达到强式有效Ⅱ.投资者只关心投资的期望收益和方差Ⅲ.投资者认为安全性比收益性重要Ⅳ.投资者希望风险一定的条件下期望收益率越高越好
A 、Ⅱ、Ⅳ
B 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C 、Ⅰ、Ⅲ
D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

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参考答案

【正确答案：A】

选项A正确：马柯威茨注意到ー个典型的投资者不仅希望“收益高”，而且希望“收益尽可能确定”。这意味着投资者在寻求“预期收益最大化”的同时也追求“收益的不确定性最小”，在期初进行决策时必然力求使这两个相互制约的目标达到某种平衡。马柯威茨分別用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策。

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