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  • 简答题  股票A和股票B的部分年度资料如下:  (4)若您是风险中立者,会选择哪个股票?(计算结果保留两位小数)

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参考答案

  本题考核资产收益率和风险衡量指标的计算。
  (1)股票A的平均收益率=(26%+11%+15%+27%+21%+32%)/6=22%
  股票B的平均收益率=(13%+21%+27%+41%+22%+32%)/6=26%
  
  A股票收益率的标准差=×100%=7.90%
  B股票收益率的标准差=×100%=9.72%
  (2)股票A的标准离差率=7.90%/22%=0.36
  股票B的标准离差率=9.72%/26%=0.37
  (3)因为期望值不同,所以应根据标准离差率来判断风险的大小,由于A的标准离差率小于B,所以,B股票的风险大于A股票。
  (4)风险中立者的决策原则是:选择资产的唯一标准是预期收益的大小,而不管风险状况如何。因此,会选择收益率较大的B股票。

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