- 判断题做空跨式期权策略是预期标的资产价格大幅波动的一种策略。()
- A 、正确
- B 、错误
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B】
跨式期权组合,也叫同价对敲组合期权。空头跨式期权组合是,投资者拥有同一标的资产相同数量的具有相同执行价、相同到期日的看涨期权和看跌期权空头头寸。当投资者不明确标的资产价格变动方向,但判断标的资产价格波动较小,则可使用做空跨式期权组合。
您可能感兴趣的试题
- 1 【判断题】做空跨式期权策略是预期标的资产价格大幅波动的一种策略。()
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【判断题】做空跨式期权策略是预期标的资产价格大幅波动的一种策略。()
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【判断题】做空跨式期权策略是预期标的资产价格大幅波动的一种策略。()
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【判断题】做空跨式期权策略是预期标的资产价格大幅波动的一种策略。()
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【判断题】做空跨式期权策略是预期标的资产价格大幅波动的一种策略。()
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】做空跨式期权策略是预期标的资产价格大幅波动的一种策略。()
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】做空跨式期权策略是预期标的资产价格大幅波动的一种策略。()
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】做空跨式期权策略是预期标的资产价格大幅波动的一种策略。()
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】做空跨式期权策略是预期标的资产价格大幅波动的一种策略。()
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【判断题】做空跨式期权策略是预期标的资产价格大幅波动的一种策略。()
- A 、正确
- B 、错误
热门试题换一换
- 在无套利市场中,无分红标的资产的期权而言,期权的价格应满足()。
- 保障基金按照( )的原则进行筹集。
- 某交易商以无本金交割外汇远期(NDF)的方式购入6个月期的美元远期100万美元,约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090,则交割时该交易商()。(结果四舍五入取整)
- 该公司需要()人民币/欧元看跌期权()手。
- 某交易者以51800元/吨卖出2手铜期货合约,成交后下跌到51350元/吨,因预测价格仍将下跌,交易者决定继续持有该头寸,并借助止损指令控制风险确保盈利,该止损指令设定的价格可能为()元/吨。
- 假设棕榈油期货保证金率为13%,一年期贷款基准利率为5.6%,期货交易手续费(单边)为5元/手。5月30日棕榈油期货合约的结算价为5590元/吨,则该公司当天参与期货交易成本核算约为()万元。
- 审查期货公司或者客户是否透支交易,应当以( )为标准。
- 下列说法正确的有( )。
- 期货交易所的下列行为中不需要经中国证监会批准的是()。
- 影响股指期货无套利区间上下界幅宽的主要因素是()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载