- 单选题以下关于卖出看跌期权的说法,正确的是（）。
- A 、卖出看跌期权的收益将高于买进看跌期权标的物的收益
- B 、担心现货价格下跌,可卖出看跌期权规避风险
- C 、看跌期权的空头可对冲持有的标的物多头
- D 、看跌期权空头可对冲持有的标的物空头
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参考答案【正确答案：D】
买进看跌期权标的物的收益高于卖出看跌期权的收益。A不正确；当预计标的资产价格会上涨，但上涨的空间可能不是很大时，使用卖出看跌期权策略。B不正确；买进看跌期权是对冲标的资产空头。所以选D。
您可能感兴趣的试题- 1 【判断题】买进看跌期权与卖出看跌期权的盈亏平衡点都是：标的物市场价格=执行价格-权利金。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【多选题】以下关于卖出看跌期权买期保值策略的说法正确的有（ ）。
- A 、此策略适用于相关商品价格可能保持相对稳定，或预期的价格下跌幅度很小时
- B 、此策略适用于相关商品价格波动幅度比较大时
- C 、采用策略，通过卖出一个看跌期权，从买方收取权利金，并利用此款为今后的交易保值
- D 、一旦相关商品价格跌至期权执行价格以下时，该看跌期权卖方也可能面临买方要求对期权履约的风险损失
- 3 【单选题】以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（）。
- A 、如果标的物价格高于执行价格，则买方不会行权，卖方可获得全部权利金
- B 、损益平衡点是执行价格+权利金
- C 、最小收益是收取的权利金
- D 、卖出看涨期权是看涨后市
- 4 【单选题】以下关于卖出看涨期权的说法,正确的是()。
- A 、如果标的物价格高于执行价格,则买方不会行权,卖方可获得全部权利金
- B 、损益平衡点是执行价格+权利金
- C 、最小收益是收取的权利金
- D 、卖出看涨期权是看涨后市
- 5 【多选题】以下关于卖空看跌期权的说法中，错误的是（）。
- A 、Delta值是正值，当股票价格升至期权执行价格以上时，其头寸获得最大潜在收益后变为0
- B 、卖空看跌期权的Gamma值始终为正值
- C 、Theta值是正值，表明时间损耗有利于卖出看跌期权头寸
- D 、Rho值是负值，表明较高的利率将会有利于卖空看跌期权头寸
- 6 【单选题】 以下关于卖空看跌期权说法不正确的是（）。
- A 、是一种简单的短期收入策略
- B 、如果卖空看跌期权，期望股票行情是看涨的或者至少是保持向一个方向变化的，这时承担的最大风险是看跌期权执行价减去权利的
- C 、时间损耗对于卖空期权是不利的
- D 、当股价下跌时，看跌期权的卖空者将会以更快的速度遭受损失
- 7 【单选题】以下关于卖空看跌期权说法错误的是（）。
- A 、如果操作正确，将可以由卖空看跌期权的价格上涨或者价格变化具有一定范围的股票中获取常规收入
- B 、卖空看跌其亲爱U女可以作为以比市场价格更便宜的价格购买股票的替代途径
- C 、当股价上涨时，卖空看跌期权会面对非常大的风险
- D 、卖空看跌期权策略不适用没有经验的投资者
- 8 【多选题】关于看跌期货期权，以下说法正确的是（）。
- A 、看跌期货期权买方行权，成为期货空头
- B 、看跌期货期权买方行权，成为期货多头
- C 、看跌期权买方对冲平仓时，需要卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期货期权
- D 、看跌期权买方对冲平仓时，需要卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期货期权
- 9 【多选题】卖出看跌期权损益与卖出看涨期权在损益方面相同的项目有( )。
- A 、最大收益项
- B 、是否缴纳保证金项
- C 、损益平衡点相同
- D 、履约后的头寸状态
- 10 【多选题】卖出看跌期权损益与卖出看涨期权在损益方面相同的项目有( )。
- A 、最大收益项
- B 、是否缴纳保证金项
- C 、损益平衡点相同
- D 、履约后的头寸状态
热门试题换一换
- 根据《期货交易管理条例》，下列人员中不得担任期货交易所负责人的有（）。
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