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客观案例题某机构6月10日将会有300万元资金到账，打算到时在A、B、C三只股票各投入100万元，为避免股价上涨风险，决定利用6月份股票指数期货合约进行套期保值，假定该合约价格为1500点，每点乘数为100元，三只股票ß系数分别为1.5，1.2，0.9，则该机构应（）才能有效保值。
A 、卖出20张期货合约
B 、卖出24张期货合约
C 、买入20张期货合约
D 、买入24张期货合约

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参考答案

【正确答案：D】

股票组合的β系数=（1.5+1.2+0.9）/3=1.2。为避免股价上涨风险，应买入股指期货，买入合约数量为: 1.2×300万元/（1500×100）=24张。选项D正确。

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