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题干：某投资公司阿尔法策略理财产品的管理人预期未来市场将陷入震荡整理，但消费类股票的估值较高，其表现将强于指数。7月10日，产品管理人买入市值12亿元的消费类股票组合，该组合的β值为0.9；同时在沪深300股指期货9月合约上建立空头头寸，此时9月合约价位是3200点。9月20日，该管理人把全部股票卖出，同时买入平仓9月合约空头。在这段时间里，9月合约下跌到3120点，跌幅约2.5%；而股票组合的市值增长了5.3%。
题目：此次阿尔法策略的操作（）。
A 、盈利9060万元
B 、亏损9060万元
C 、盈利3660万元
D 、亏损3660万元

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参考答案

【正确答案：A】

期货合约建仓数量为：（12亿元×0.9）/（3200×300）=1125手。股指期货合约点300元。则该操作共获利：12亿元×5.3%+（3200-3120）×1125×300=9060万元。

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