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  • 客观案例题 某日TF1609的价格为99.925，若对应的最便宜可交割国债价格为99.940，转换因子为1.0167。至TF1609合约最后交易日，持有最便宜可交割国债的资金成本为1.5481，持有期间利息为1.5085，则TF的理论价格为（）。
  • A 、1/1.0167× (99.940+1.5481-1.5085)
  • B 、1/1.0167×(99.925+1.5481-1.5085)
  • C 、1/1.0167×(99.925+1.5481)
  • D 、1/1.0167× (99.940-1.5085)

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参考答案

【正确答案：A】

国债期货理论价格=（现货价格+资金占用成本-利息收入）×1/转换因子，因此该TF的理论价格为1/1.0167× (99.940+1.5481-1.5085)。选项A正确。

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