国债基差交易与股指期货期现套利的区别主要表现在（）_期货从业资格考试题库

多选题国债基差交易与股指期货期现套利的区别主要表现在（）。
A 、国债期货是实物交割，最终的CTD券可能会发生变动
B 、债基差交易的风险是市场对未来利率变化的不确定性
C 、国债基差交易的收益来源是持有收益和基差变化
D 、国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整

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参考答案

【正确答案：A,D】

国债基差交易与股指期货期现套利的区别：（1）国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整，同样市值的不同债券卖空手数不一样；（2）国债期货是实物交割，最终的CTD券可能会发生变动，也为国债基差交易带来更多变数。选项AD正确。

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