- 单选题下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期，说法不正确的是( )。
- A 、银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险
- B 、当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
- C 、久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感
- D 、久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
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参考答案【正确答案：D】
[解析] 根据公式：△VA=-[DV×VA×△y/(1+y)]? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?△VL=-[DL×VL×△y/(1+y)]? ?当市场利率y变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反，而且银行资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，即利率风险越大久期缺口的绝对值越大，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高。
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