- 客观案例题假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6%。则该远期合约的理论价格为( )万港元。
- A 、76.125
- B 、76.12
- C 、76.625
- D 、75.62
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参考答案【正确答案：D】
资金占用75万港元，资金占用成本为：75万港元×6%×3/12=11250(港元)；
一个月后收到红利5000港元，剩余2个月的利息为：5000×6%×2/12=50港元，本利和为5000+50=5050港元
净持有成本=资金占用成本-股票本利=11250-5050=6200港元
期货理论价格：现货价格+持有成本，则该远期合约的理论价格应为 750000+6200=756200港元
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