- 客观案例题
题干：某款结构化产品由零息债券和向下敲入看跌期权的空头构成，且该期权的标的物是X、Y、Z三种股票。主要条款如下表所示。[up/201702/a27b1281fa99419d98c29c80b68de7f3.png]假如产品以面值发行时，X、Y、Z三种股票的市场价格分别是80.50元/股、45.20元/股和28.60元/股。如果期末时，X、Y、Z三种股票的市场价格分别是68.96元/股、42.48元/股和15.36元/股。
题目：期末时，投资者的最终投资收益率为（）。 - A 、0
- B 、-16.43%
- C 、 -25.12%
- D 、-34.29%
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参考答案【正确答案：D】
股票Z价值：34股×15.36元/股=522.24 元，现金=0.97股×15.36元/股+1000×12%= 134.90 元；共收回资金：522.24 + 134.90 =657. 14 元；
投资收益率为：(657. 14 - 1000)/1000= -34. 29%。
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