- 客观案例题 美国交易者发现6月期欧元兑美元期货与9月期欧元兑美元期货间存在套利机会,2月10日卖出100手6月期欧元兑美元期货合约,欧元兑美元的价格为1.3606,同时买入100手9月期欧元兑美元期货合约,欧元兑美元的价格为1.3466。5月10日,该交易者分别以1.3526和1.3364的欧元兑美元价格将手中合约全部对冲,则该交易者()美元。(每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元)
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参考答案
【正确答案:D】
6月合约:(1.3606-1.3526)×100×12.5=100000美元;9月合约:(1.3364-1.3466)×100×12.5=-127500美元。最终盈亏为100000-127500=-27500美元。
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