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  • 计算分析题
    题干:ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。
    题目:假设年无风险利率为4%,计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格;

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参考答案

看跌期权价格=看涨期权价格-标的资产价格+执行价格现值=2-10+10/(1+2%)=1.80(元)。

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