- 多选题利用一个高频股指期货程序化模型做10笔交易，盈利4笔，共盈利12万元；亏损6笔，共亏损6万元。这个模型（ ）。
- A 、胜率为40%
- B 、胜率为60%
- C 、总盈亏比为0.5
- D 、总盈亏比为2
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参考答案【正确答案：A,D】
胜率为 4/10=40%，总盈亏比为 12/6=2。
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- A 、正确
- B 、错误
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- B 、错误
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- 9 【判断题】在股指期货理论价格高于无套利区间下界时，可以进行股指期货期现套利。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【单选题】股指期货的分红套利是应用股指期货对未来指数分红率的定价错误进行套利，实际属于（）。
- A 、跨期套利
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- D 、期现套利
热门试题换一换
- 关于期权内涵价值的说法,正确的是（）。
- 未经中国证监会批准，期货交易所的理事长、副理事长、董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席、总经理、副总经理、董事会秘书不得在任何营利性组织中兼职。（）
- 日经225股价指数是由日本东京证券交易所编制和公布的。
- 近年来在国际大豆贸易中经常出现的“弃船”“洗船”等事件无不与基差卖方违约有关。（）
- 首席风险官发现期货公司（ ），应当立即向公司住所地中国证监会派出机构报告，并向公司董事会和监事会报告。
- 根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债。有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司做出如下处理（ ）。
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- TF1512期货价格为98.700，若对应的最便宜可交割国债价格为99.900，转换因子为1.0103。至TF1512合约最后交割日，该国债资金占用成本为1.5481，持有期间利息收入为1.5085，则TF1512的理论价格为（ ）。
- 看跌期权空头损益平衡点等于执行价与权利金之差。（）
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