- 组合型选择题某5年期债券麦考利久期为3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升到9%,则按照久期公式计算,该债券的理论价格()。Ⅰ.下降2.78%Ⅱ.上升2.78%Ⅲ.下降2.92元Ⅳ.上升2.92元
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参考答案
【正确答案:A】
选项A正确:根据久期计算公式可得:价格变动幅度=-当前价格*麦考利久期*市场利率变动幅度/(1+市场利率)=-105*3*(9%-8%)/(1+8%)=-2.92元;理论价格变化率=-2.92/105=-2.78%。
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