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首页 期货从业资格考试 题库 正文
  • 客观案例题
    题干：某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资金S。将剩余资金投资于股指期货，一张期货合约的价值为F，共买入N张多头合约，保证金比率为12%，股指期货占用的资金为P=F×N×12%。此外，股指期货价格相对于沪深300指数的β值为βf。
    题目：β的含义是指（）。
  • A 、个股或股票组合与指数相比的活跃程度
  • B 、个股或股票组合的涨跌与指数同方向涨跌的倍率
  • C 、个股或股票组合与指数的相关系数
  • D 、个股或股票组合的系统风险系数

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参考答案

【正确答案：A,B,D】

β是衡量证券承担系统风险水平的指标，是个股或股票组合的系统风险系数。选项ABD说法正确。

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