- 单选题 通常,股票型指数基金与所跟踪指数会存在一定的跟踪误差,以下属于跟踪误差产生的原因是()。 Ⅰ.指数成分股流动性不足,导致无法完全复制 Ⅱ.由于有现金留存,导致投资组合不能全部投资标的指数 Ⅲ.运营基金复制指数时存在成本费用 Ⅳ.基金进行证券交易时可能存在冲击成本
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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参考答案
【正确答案:D】
跟踪误差产生的原因:
1.复制误差
指数基金无法完全复制标的指数配置结构会带来结构性偏离。当指数基金的某些成分股因流动性不足而难以以公允的价格买到时(Ⅰ正确),指数基金将只能采用抽样复制法,增加交易活跃股票的权重,减少流动性差的股票权重。
2.现金留存
由于有现金留存,投资组合不能全部投资于指数标的(Ⅱ正确),导致实际的投资仓位不到100%,导致与计算的指数产生偏离。
3.各项费用
基金运行有管理费、托管费,交易证券产生佣金、印花税等,这些都是运营基金、复制基准指数的成本。费用越高,跟踪误差就会越大,因为基准指数是不存在管理费扣除的。(Ⅲ正确)
4.其他影响
分红因素和交易证券时的冲击成本也会对跟踪误差产生影响。(Ⅳ正确)
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