- 客观案例题
题干:有两种股票A、B,某投资公司的研究部门已经获得了其相关信息,如下表所示。假定无风险利率为5.0%。根据以上材料回答以下题目。
题目:两只股票的α值分别为( )。 - A 、1.2%;-1.5%
- B 、1.8%;-0.5%
- C 、1.2%;0.5%
- D 、1.8%,-1.5%
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参考答案
【正确答案:D】
已知市场收益率为12%,国库券收益率为4%,β值为0.80,根据CAPM计算股票A期望收益率为:=5%+0.8×(14%-5%)=12.2%,股票A的预期收益率为14%,则股票A的α值:14%-12.2%=1.8%;
已知市场收益率为12%,国库券收益率为4%,β值为1.50,根据CAPM计算股票B期望收益率为:=5%+1.5×(14%-5%)=18.5%,股票B的预期收益率为17%,股票B的α值:17%-18.5%=-1.5%。
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