关于最大回撤，以下表述错误的是（）_基金从业资格考试题库

单选题关于最大回撤，以下表述错误的是（）。
A 、最大回撤只能衡量基金损失的大小不能衡量损失发生的频率
B 、某基金2020年1月2日成立，成立时基金净值为1元，净值于2月28日达到最小值0.85元，则该基金成立两个月以来的最大回撤为15%
C 、基金的最大回撤与指定的时间区间长短无关
D 、最大回撤用于衡量基金经理对下行风险的控制能力

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参考答案

【正确答案：C】

选项C表述错误，最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤，计算结果是在选定区间内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤可以在任何历史区间做测度，用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。指定区间越长，这个指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标时，应尽量控制在同一个评估期间。

某些投资者将控制下行风险作为投资的重要目标，目的是将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例。这个指标的缺点是只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率。 B选项中，最大回撤=（1-0.85）/1=15%。

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