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客观案例题
题干：有两种股票A、B，某投资公司的研究部门已经获得了其相关信息，如下表所示。假定无风险利率为5.0%。根据以上材料回答以下题目。
题目：两只股票的α值分别为（）。
A 、1.2%；-1.5%
B 、1.8%；-0.5%
C 、1.2%；0.5%
D 、1.8%，-1.5%

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参考答案

【正确答案：D】

已知市场收益率为12%，国库券收益率为4%，β值为0.80，根据CAPM计算股票A期望收益率为：=5%+0.8×（14%-5%）=12.2%，股票A的预期收益率为14%，则股票A的α值：14%-12.2%=1.8%；

已知市场收益率为12%，国库券收益率为4%，β值为1.50，根据CAPM计算股票B期望收益率为：

=5%+1.5×（14%-5%）=18.5%，股票B的预期收益率为17%，股票B的α值：17%-18.5%=-1.5%。

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