假设某投资者准备持有某种股票1年，期间无分红，到期出售可获得资本收益，该股票的预期收益率为15%（年_证券投资顾问考试题库

选择题假设某投资者准备持有某种股票1年，期间无分红，到期出售可获得资本收益，该股票的预期收益率为15%（年率），目前的市场价格是100元，如果现想订立买卖1股该股票的1年期远期合约，无风险利率为5%，那么按无套利均衡分析法，合约中的远期价格为（）元。
A 、108
B 、110
C 、115
D 、105

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参考答案

【正确答案：C】

选项C正确：无套利均衡分析是指如果市场上存在无风险的套利机会，就说明市场处于不均衡状态，而套利力量将会推动市场重建均衡。市场一旦恢复均衡，套利机会就消失。在市场均衡时无套利机会，这就是无套利均衡分析的依据。因为股票预期收益率为15%，则一年后预期价格=100×（1+15%）=115（元）。所以，远期价格只有为115元时，才能保证没有无风险利润的产生。

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