- 客观案例题
题干:某款理财产品的基本特征如下表所示:根据以上信息,回答以下问题。
题目:这款产品可以分解为零息债券与()。 - A 、平值看涨期权多头
- B 、平值看涨期权空头
- C 、虚值看涨期权多头
- D 、虚值看涨期权空头
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参考答案
【正确答案:A】
若St为指数期末值,S0为期初值,则涨跌幅=(St-S0)/ S0。产品的赎回价值=1000+1000×max((St-S0)/ S0,0)=1000+max(St-S0,0) ×1000/ S0。则max(St-S0,0)为一个行权价为S0的看涨期权。
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