- 选择题根据CAPM模型,下列说法错误的是()
- A 、如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低
- B 、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
- C 、当一个证券定价合理时,阿尔法值为零
- D 、当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上
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参考答案
【正确答案:A】
选项A符合题意:根据CAPM模型可整理为:如果β >1,Rf的降低Ri反而增加。因此。A项错误。
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