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  • 单选题 某机构投资者持有投资组合由占比相同的F、J和H基金组成，其中，F、J股票基金的平均年化收益率为15%和8%，系统风险β分别为1.2和0.6；H为债券基金，平均年化收益率为4%，久期为3年。 根据已知条件，比较F股票基金和J股票基金的风险调整后的收益，可以采用以下方法（）。
  • A 、特雷诺比率
  • B 、夏普比率
  • C 、信息比率
  • D 、跟踪误差

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参考答案

【正确答案：A】

选项A正确，特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位系统性风险下的超额收益率，用公式表示为：特雷诺比率=（基金的平均收益率-平均无风险收益率）/系统风险。

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