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- B 、I、IV
- C 、II、III、IV
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参考答案
【正确答案:C】
本题考查的是证券市场线和资本市场线的关系。资本市场线(CML)表明有效投资组合的期望收益率与风险是一种线性关系;而证券市场线(SML)表明任意投资组合的期望收益率与风险是一种线性关系。因此Ⅰ项错误,Ⅱ项正确。Ⅲ项,证券市场线的表达式为:E (ri) -rf=[E (rM)-rf]X βj。其中其中,[E (ri) -rf]是证券的风险收益, [E (rM)- rf]是市场组合的风险收益,βj是证券组合的系统性风险。Ⅳ项,资本市场线的表达式为:其中,E(rp)为有效组合p的期望收益率;为有效组合p的标准差;E(rm)为市场组合M的期望收益率;为市场组合M的标准差;rf为无风险证券收益率。
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