- 组合型选择题假定EVt：表示金融期权在t时点的内在价值，x表示金融期权合约的协定价格，St表示金融期权标的物在t时点的市场价格，m表示金融期权合约的交易单位，那么关于金融期权内在价值估计的正确结论有（ ）。 I.每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为：
II.每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为： 
III.每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为： 
IV.每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为： 
V.每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为： 
- A 、I、III
- B 、II、IV
- C 、III、V
- D 、I、IV
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参考答案【正确答案：D】
每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为：
每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为：
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表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，
表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=9980、 
=10000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（ ）。 - A 、-200
- B 、0
- C 、20
- D 、200
- 2 【选择题】如果以
表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，
表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=10000, 
=10050, m=5时，则每一看跌期权在t时点的内在价值
等于（ ）。 - A 、-250
- B 、0
- C 、205
- D 、500
- 3 【选择题】如果以
表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，
表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=10000，
=10050，m=5时，则每一看跌期权在c时点的内在价值
等于（）。 - A 、-25
- B 、0
- C 、205
- D 、500
- E 、25
- 4 【选择题】如果以表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=9990、=10000、m=5时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（）。
- A 、-200
- B 、50
- C 、20
- D 、200
- E 、-50
- 5 【选择题】 如果以表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=10000，=10050，m=5时，则每一看跌期权在c时点的内在价值等于（）。
- A 、-25
- B 、0
- C 、205
- D 、500
- 6 【选择题】 如果以表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=9990、=10000、m=5时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（）。
- A 、-200
- B 、50
- C 、20
- D 、200
- 7 【选择题】如果以表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=9990、=10000、m=5时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（）。
- A 、-200
- B 、50
- C 、20
- D 、200
- E 、-50
- 8 【选择题】如果以表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=9990、=10000、m=5时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（）。
- A 、-200
- B 、50
- C 、20
- D 、200
- E 、-50
- 9 【选择题】如果以表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=10000，=10050，m=5时，则每一看跌期权在c时点的内在价值等于（）。
- A 、-25
- B 、0
- C 、205
- D 、500
- E 、25
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- A 、-200
- B 、50
- C 、20
- D 、200
- E 、-50
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