对于完全相关的证券组合A和证券B来说，A的期望收益率和标准差分别为18%和5% , B的期望收益率和_证券投资顾问考试题库

选择题对于完全相关的证券组合A和证券B来说，A的期望收益率和标准差分别为18%和5% , B的期望收益率和标准差分别为22%和10%。则当证券组合A和B的比例分别为20%和80%时，该证券组合的期望收益该是（）。
A 、19.8%
B 、21.2%
C 、25.6%
D 、32.1%

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参考答案

【正确答案：B】

选项B正确：期望收益率的计算公式为：，式中：表示每个证券的投资权重，即投入资金的占比，表示各个证券的期望收益率。由题意可知，证券A的期望收益率和投资权重分别为18%和20%，证券B的期望收益率和投资权重分别为22%和80%，代入公式可得该组证券组合期望收益为:20%×18%+80%×22%=3.6%+17.6%=21.2%。

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- B 、21.2%
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