- 单选题投资者欲考虑投资1年到期的黄金期货合约。假设年储藏成本为2美元/盎司,在年末支付。黄金的现货价格为450美元/盎司,连续复利的无风险年利率为7%,则期货理论价格为()美元。
- A 、450.0
- B 、482.5
- C 、484.6
- D 、493.4
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【正确答案:C】
储存成本对的现值:;
期货合约的价格为:
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- 1 【单选题】当投资者预期()时,应考虑卖出看涨期权。
- A 、标的物价格上涨且大幅波动
- B 、标的物价市场处于熊市且波幅收窄
- C 、标的物价格下跌且大幅波动
- D 、标的物市场处于牛市且波幅收窄
- 2 【客观案例题】如表所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动是()。
- A 、5.92
- B 、5.95
- C 、5.77
- D 、5.97
- 3 【单选题】投资者欲考虑投资1年到期的黄金期货合约。假设年储藏成本为2美元/盎司,在年末支付。黄金的现货价格为450美元/盎司,连续复利的无风险年利率为7%,则期货理论价格为()美元。
- A 、450.0
- B 、482.5
- C 、484.6
- D 、493.4
- 4 【单选题】当投资者预期()时,应考虑卖出看涨期权。
- A 、标的物价格上涨且大幅波动
- B 、标的物价市场处于熊市且波幅收窄
- C 、标的物价格下跌且大幅波动
- D 、标的物市场处于牛市且波幅收窄
- 5 【客观案例题】如表所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动是()。
- A 、5.92
- B 、5.95
- C 、5.77
- D 、5.97
- 6 【客观案例题】如表所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动是()。
- A 、5.92
- B 、5.95
- C 、5.77
- D 、5.97
- 7 【单选题】投资者欲考虑投资1年到期的黄金期货合约。假设年储藏成本为2美元/盎司,在年末支付。黄金的现货价格为450美元/盎司,连续复利的无风险年利率为7%,则期货理论价格为()美元。
- A 、450.0
- B 、482.5
- C 、484.6
- D 、493.4
- 8 【客观案例题】如表所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动是()。
- A 、5.92
- B 、5.95
- C 、5.77
- D 、5.97
- 9 【客观案例题】如表所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动是()。
- A 、5.92
- B 、5.95
- C 、5.77
- D 、5.97
- 10 【单选题】投资者欲考虑投资1年到期的黄金期货合约。假设年储藏成本为2美元/盎司,在年末支付。黄金的现货价格为450美元/盎司,连续复利的无风险年利率为7%,则期货理论价格为()美元。
- A 、450.0
- B 、482.5
- C 、484.6
- D 、493.4
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