- 多选题下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法,正确的有( )。
- A 、商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位,负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架
- B 、商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件
- C 、商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准
- D 、商业银行在开发系统的过程中,必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序
- E 、任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据
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【正确答案:A,B,C,D,E】
[解析] 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体要求包括资格要求、定性标准、定量标准、内部数据要求、外部数据要求、业务经营环境和内部控制因素。A是定性标准,BCDE都是定量标准。此类题要求考生熟悉教材后作答。
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- 1 【单选题】下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的定性标准,说法错误的是( )。
- A 、商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位,负责设立和实施商业银行的操作风险管理框架
- B 、商业银行必须在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本
- C 、商业银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件
- D 、商业银行必须以正式文件形式制定内部操作风险管理政策、制度和流程,并在文件中明确规定对违规的处理办法
- 2 【单选题】巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改,并于( )首次公布修改后的资本协议征求意见稿。
- A 、1998年5月
- B 、1999年6月
- C 、2001年1月
- D 、2003年4月
- 3 【单选题】巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准,对于内部数据,它规定:无论用于计量还是用于验证,商业银行必须具备( )的内部损失数据。
- A 、至少3年
- B 、至少5年
- C 、至多8年
- D 、至多15年
- 4 【多选题】下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法,正确的有( )。
- A 、商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据,尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时,商业银行必须建立标准的程序,规定在什么情况下,必须使用外部数据以及使用外部数据的方法
- B 、商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据
- C 、任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素,包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素
- D 、商业银行的风险计量系统必须足够“分散”,以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内
- E 、除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外,商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素
- 5 【多选题】巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括( )等方面。
- A 、资格要求
- B 、定性标准
- C 、业务经营环境
- D 、内部控制环境
- E 、外部数据要求
- 6 【单选题】巴塞尔委员会于()正式发表了《巴塞尔新资本协议》。
- A 、2004年6月
- B 、2005年6月
- C 、2006年6月
- D 、2007年6月
- 7 【多选题】巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括( )等方面。
- A 、资格要求
- B 、定性标准
- C 、定量标准
- D 、内部数据要求
- E 、外部数据要求
- 8 【单选题】巴塞尔委员会于()正式发表了《巴塞尔新资本协议》。
- A 、2004年6月
- B 、2005年6月
- C 、2006年6月
- D 、2007年6月
- 9 【多选题】巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括( )等方面。
- A 、资格要求
- B 、定性标准
- C 、定量标准
- D 、内部数据要求
- E 、外部数据要求
- 10 【单选题】巴塞尔委员会于()正式发表了《巴塞尔资本协议Ⅱ》。
- A 、2004年
- B 、2005年
- C 、2006年
- D 、2007年
热门试题换一换
- 企业缴完所得税以后的利润分配包括()。
- 商业银行根据所承担的风险计算的、需要保有的最低资本量为( )。
- ()是银行合规风险管理框架中显而易见的、格外重要的纽带。
- 为了保持统计口径的一致性,黄金价格的波动仍然被纳入()。
- 土地所有权可以用于抵押。
- 某公司2007年的销售收入净额为6亿元,销售成本为4亿元,销售税金及附加为700万元,销售费用为1500万元,管理费用为5000万元,财务费用为3000万元,投资净收益为1000万元,营业外收入为100万元,营业外支出为600万元,所得税为1900万元,则该公司的营业利润率为( )。
- 下列对资产管理公司的表述,正确的是()。
- 《流动性覆盖率披露标准》规定,银行应()在财务报告中或银行网站公开披露流动性覆盖率的定量信息和定性分析。
- 不动产登记,由( )的登记机构办理。
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