- 单选题下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。
- A 、方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值
- B 、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
- C 、蒙特卡洛模拟法对基础风险因素仍有一定的假设
- D 、蒙特卡洛模拟法的计算量大
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参考答案
【正确答案:A】
方差-协方差法只反映风险因子对整个组合的一阶线性影响,不适用于计算期权产品的风险价值。
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- B 、采用方差一协方差法时,假设某交易性资产有m个风险因子,根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为:μ1、2μ、…、μm、σ1、σ2、…、σm,在正态性假定下,资产组合的市场价值符合分布N(μ,∑)
- C 、采用蒙特卡罗模拟法时,假设风险因子变动服从正态分布,通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值,并据此得到未来风险因子的上千次情景,通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形,选出其中第5 %大的值减去当前价值即为蒙特卡罗VaR值
- D 、采用历史模拟法时,根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值,假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同,选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值
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- C 、采用蒙特卡罗模拟法时,假设风险因子变动服从正态分布,通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值,并据此得到未来风险因子的上千次情景,通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形,选出其中第5 %大的值减去当前价值即为蒙特卡罗VaR值
- D 、采用历史模拟法时,根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值,假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同,选择这749种市场价值的5 %大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值
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- C 、采用蒙特卡罗模拟法时,假设风险因子变动服从正态分布,通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值,并据此得到未来风险因子的上千次情景,通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形,选出其中第5 %大的值减去当前价值即为蒙特卡罗VaR值
- D 、采用历史模拟法时,根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值,假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同,选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值
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- C 、采用蒙特卡罗模拟法时,假设风险因子变动服从正态分布,通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值,并据此得到未来风险因子的上千次情景,通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形,选出其中第5 %大的值减去当前价值即为蒙特卡罗VaR值
- D 、采用历史模拟法时,根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值,假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同,选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值
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