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  • 判断题当商业银行市场风险内部模型的事后检验结果符合监管当局的要求时,监管当局可以将市场风险资本计算公式中的最低乘数因子调高。
  • A 、正确
  • B 、错误

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参考答案

【正确答案:B】

如果监管当局对模型的事后检验结果比较满意,模型也满足了监管当局规定的其他定量和定性标准,就可以将附加因子设为0,否则可以设为0~1之间的一个数,即通过增大所计算VaR值的乘数因子,对内部模型存在缺陷的银行提出更高的监管资本要求。注意:最低乘数因子(巴塞尔委员会规定为3).

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