- 简答题
题干：假设某公司根据现金流动性要求和有关补偿性余额的协议,该公司的最低现金余额为10000元,有价证券年利率为10%,每次证券转换的交易成本为200元。公司每日现金余额波动的可能情况见下表:[zj/cwgl/da/5/image/zcwgl-da-5-185-3.jpg]假设一年按360天计算,利用随机模型回答下面的问题。
题目：(1)计算现金回归线和现金存量的上限(结果保留整数)。
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参考答案（1）现金余额期望值＝0.2×10000＋0.5×40000＋0.3×100000＝52000（元）
每日现金流量标准差：
10000＝94467（元）
H＝3R－2L＝3×94467－2×10000＝263401（元）
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- C 、有价证券的每次固定转换成本上升，会导致现金回归线上升
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- 2 【单选题】下列关于现金回归线的表述中，正确的是（ ）。
- A 、现金最优返回线的确定与企业可接受的最低现金持有量无关
- B 、有价证券利息率增加，会导致现金回归线上升
- C 、有价证券的每次固定转换成本上升，会导致现金回归线上升
- D 、当现金的持有量高于或低于现金回归线时，应立即购入或出售有价证券
- 3 【单选题】下列关于现金回归线的表述中，正确的是（ ）。
- A 、现金最优返回线的确定与企业可接受的最低现金持有量无关
- B 、有价证券利息率增加，会导致现金回归线上升
- C 、有价证券的每次固定转换成本上升，会导致现金回归线上升
- D 、当现金的持有量高于或低于现金回归线时，应立即购入或出售有价证券
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- A 、现金回归点的确定与企业可接受的最低现金持有量无关
- B 、有价证券利息率增加，会导致现金回归线上升
- C 、有价证券的每次固定转换成本上升，会导致现金回归线上升
- D 、当现金的持有量高于或低于现金回归线时，应立即购入或出售有价证券
- 5 【多选题】下列关于现金回归线的表述中，不正确的有（）。
- A 、现金回归线的确定与企业最低现金每日需求量无关
- B 、有价证券利息率增加,会导致现金回归线上升
- C 、有价证券的每次固定转换成本上升,会导致现金回归线上升
- D 、当现金的持有量高于或低于现金回归线时,应立即购入或出售有价证券
- 6 【单选题】下列关于现金回归线的表述中，正确的是（）。
- A 、现金最优返回线的确定与企业可接受的最低现金持有量无关
- B 、有价证券利息率增加,会导致现金回归线上升
- C 、有价证券的每次固定转换成本上升,会导致现金回归线上升
- D 、当现金的持有量高于或低于现金回归线时,应立即购人或出售有价证券
- 7 【单选题】下列关于现金回归线的表述中，正确的是（ ）。
- A 、现金回归线的确定与企业可接受的最低现金持有量无关
- B 、有价证券利息率增加，会导致现金回归线上升
- C 、有价证券的每次固定转换成本上升，会导致现金回归线上升
- D 、当现金的持有量高于或低于现金回归线时，应立即购入或出售有价证券
- 8 【单选题】下列关于现金回归线的表述中，正确的是（ ）。
- A 、现金回归点的确定与企业可接受的最低现金持有量无关
- B 、有价证券利息率增加，会导致现金回归线上升
- C 、有价证券的每次固定转换成本上升，会导致现金回归线上升
- D 、当现金的持有量高于或低于现金回归线时，应立即购入或出售有价证券
- 9 【多选题】下列关于现金回归线的表述中，不正确的有（ ）。
- A 、现金回归线的确定与企业最低现金每日需求量无关
- B 、有价证券利息率增加，会导致现金回归线上升
- C 、有价证券的每次固定转换成本上升，会导致现金回归线上升
- D 、当现金的持有量高于或低于现金回归线时，应立即购入或出售有价证券
- 10 【单选题】下列关于现金回归线的表述中，正确的是（）。
- A 、现金回归线的确定与企业可接受的最低现金持有量无关
- B 、有价证券日利息率增加，会导致现金回归线上升
- C 、有价证券的每次固定转换成本上升，会导致现金回归线上升
- D 、当现金的持有量高于或低于现金回归线时，应立即购入或出售有价证券
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