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  • 单选题 市场风险资本计量内部模型法下,计算预期尾部损失(ES)的置信区间是( )。
  • A 、双尾99.5%
  • B 、单尾99%
  • C 、双尾97.5%
  • D 、单尾97.5%

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参考答案

【正确答案:D】

在金融风险计量(如巴塞尔协议III的预期尾部损失(ES))中,97.5%置信水平特指单侧(左尾)的极端损失分布,即关注的是损失分布的最坏2.5%情况。

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