- 客观案例题4月1日,某股票指数为2800点,市场利率为5%,年股息利率为1.5%,若采用单利计算法,则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为()点。
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- B 、2816.34
- C 、2824.50
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参考答案
【正确答案:C】
股指期货理论价格为:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)·(t-t)/365]=2800×[1+(5%-1.5%)×3/12]=2824.5点。
S为现货指数;r为年利息率;d为年指数股息率。
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