在马柯威茨模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域可能是均值标准差平面上（）Ⅰ_证券投资顾问考试题库

组合型选择题在马柯威茨模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域可能是均值标准差平面上（）。Ⅰ.一个无限区域Ⅱ.一条折线段Ⅲ.一条直线段Ⅳ.一条光滑的曲线段
A 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B 、Ⅲ、Ⅳ
C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D 、Ⅰ、Ⅱ

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参考答案

【正确答案：A】

选项A正确：根据证券的相关性，两个证券组合的可行域可以是直线或者曲线，多个证券组合的可行域是一个区域。如果不允许卖空，则投资者只能在介于A、B点之间（包括A和B点）获得一个组合，因而投资组合的可行域就是组合线上的AB曲线段，是一个有限的区域。

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