- 客观案例题芝加哥商业交易所的3个月期国债期货合约规定,每张合约价值为1 000 000美元,以指数方式报价,指数的最小变动点为1/2个基本点,1个基本点是指数的1%点,则一个合约的最小变动价值为()美元。
- A 、5 000
- B 、1 250
- C 、12.5
- D 、25
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参考答案
【正确答案:C】
一个指数点等于面值的1%,而1个基本点是指数的1%,因此1个基本点等于面值的0.01%。对于3个月期国债期货,1个基本点代表的美元数=1 000 000×0.01%×3/12=25美元,指数的最小变动点是0.5个基点,因此一个合约的最小变动价值为12.5美元。
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