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首页 期货从业资格考试 题库 正文
  • 单选题 根据经验法则，若中期国债到期收益率高于3%时，下列中金所5年期国债期货可交割国债中，最可能成为最便宜可交割国债的是（）。
  • A 、转换因子为 1.05，久期为 4.2 的国债
  • B 、转换因子为 1.09，久期为 4.5 的国债
  • C 、转换因子为 1.06，久期为 4.8 的国债
  • D 、转换因子为 1.08，久期为 5.1 的国债

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参考答案

【正确答案：D】

国债到期收益率高于3%（名义券票面利率），高久期的债券容易成为CTD券。看久期就行，转换因子为误导项。选项D正确。

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