某投资基金为了保持投资收益率，决定通过股指期货合约为现值为1亿元、β系数为1.1的股票进行套期保值，_证券投资顾问考试题库

客观案例题某投资基金为了保持投资收益率，决定通过股指期货合约为现值为1亿元、β系数为1.1的股票进行套期保值，当时的现货指数为3600点，而期货合约指数为3645点，假定一段时间后现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点，乘数为100元／点。则下列说法正确的有( )。

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参考答案

买卖期货合约数=现货总价值×β系数/（期货指数点×每点乘数）应该卖出期货合约数=1亿元*1.1/（3645*100）=302份, 现货指数跌幅为：（3600-3430）/3600=4.72%, 股票组合市值缩水：4.72%*1.1=5.194444%,现货亏100000000*5.19%=5194444元；期货盈利：（3645-3485）*100*302=4832000（元）。

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