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【正确答案:A】
历史模拟法:历史模拟法是假定历史可以在未来重复,通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息,模拟风险因素收益未来的变化。其执行步骤如下:
I.选择合适观察期的风险因素历史收益率时间序列;
II.给定第一步得到的时间序列,计算持有期内组合价值变动的时间序列;
III.把从历史数据归纳出的风险因素收益实际分布情况列表显示,选择某一置信水平下的对应损失分位数, 即可得到相应的VaR值。
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