- 组合型选择题假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券 和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（） I．这个证券市场不处于均衡状态 II．这个证券市场处于均衡状态 III．证券A的单位系统风险补偿为0.05 IV．证券B的单位系统风险补偿为0. 075
- A 、I、III、IV
- B 、II、III、IV
- C 、I、III
- D 、II、IV
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参考答案【正确答案：A】
根据证券市场线，证券A的单位系统风险补偿为（6%-3%）/0.6=0.05，证券B的单位系统风险补偿为（12%-3%）/1.2=0.075，当市场均衡时，单位系统风险补偿应该相同。
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