- 选择题某资产组合根据历史数据计算出来的β系数为0,则该基金()。
- A 、净值变化幅度与市场一致
- B 、净值变化方向与市场一致
- C 、属于市场中性策略
- D 、净值变化幅度比市场大
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【正确答案:C】
选项C正确:β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。β系数为0 ,则属于市场中性策略。β系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致;β系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反。β系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致。β系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。β系数小于1 (大于0 )时,该投资组合的价格变动幅度比市场小。
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- 1 【选择题】某资产组合根据历史数据计算出来的β系数小于1 ,则该基金()。
- A 、投资组合的价格变动幅度与市场一致
- B 、该投资组合的价格变动方向与市场相反
- C 、该投资组合的价格变动幅度比市场小
- D 、属于市场中性策略
- 2 【选择题】某资产组合根据历史数据计算出来的β系数为0 ,则该基金()。
- A 、净值变化幅度与市场一致
- B 、净值变化方向与市场一致
- C 、属于市场中性策略
- D 、净值变化幅度比市场大
- 3 【选择题】某资产组合根据历史数据计算出来的β系数等于1 ,则该基金()。
- A 、投资组合的价格变动幅度与市场一致
- B 、该投资组合的价格变动方向与市场相反
- C 、该投资组合的价格变动幅度比市场小
- D 、属于市场中性策略
- 4 【选择题】某资产组合根据历史数据计算出来的β系数为0,则该基金()。
- A 、净值变化幅度与市场一致
- B 、净值变化方向与市场一致
- C 、属于市场中性策略
- D 、净值变化幅度比市场大
- 5 【选择题】某资产组合根据历史数据计算出来的β系数小于1 ,则该基金()。
- A 、投资组合的价格变动幅度与市场一致
- B 、该投资组合的价格变动方向与市场相反
- C 、该投资组合的价格变动幅度比市场小
- D 、属于市场中性策略
- 6 【选择题】某资产组合根据历史数据计算出来的β系数为0,则该基金()。
- A 、净值变化幅度与市场一致
- B 、净值变化方向与市场一致
- C 、属于市场中性策略
- D 、净值变化幅度比市场大
- 7 【选择题】某资产组合根据历史数据计算出来的β系数小于1 ,则该基金()。
- A 、投资组合的价格变动幅度与市场一致
- B 、该投资组合的价格变动方向与市场相反
- C 、该投资组合的价格变动幅度比市场小
- D 、属于市场中性策略
- 8 【选择题】某资产组合根据历史数据计算出来的β系数为0,则该基金()。
- A 、净值变化幅度与市场一致
- B 、净值变化方向与市场一致
- C 、属于市场中性策略
- D 、净值变化幅度比市场大
- 9 【选择题】设金融机构根据过去100天的历史数据计算持有交易头寸的VaR值1000万元人民币(置信区间为99%),持有该头寸最多会有()天的损失超过1000万元。
- A 、1
- B 、10
- C 、2
- D 、3
- 10 【选择题】设金融机构根据过去100天的历史数据计算持有交易头寸的VaR值1000万元人民币(置信区间为99%),持有该头寸最多会有()天的损失超过1000万元。
- A 、1
- B 、10
- C 、2
- D 、3
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