- 多选题以下关于复合期权的投资策略说法错误的是（）。
- A 、Rho值是正值，表明较高的利率将会不利于期权头寸
- B 、Theta值是正值，表明时间损耗有利于该头寸
- C 、备兑看涨期权的Gamma值始终为正值
- D 、Delta值是正值，当股票价格升至期权执行价以上并获得最大收益时降为0
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参考答案【正确答案：A,C】
本题考核复合期权的投资策略的内容。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有（ ）。
- A 、买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的
- B 、买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金
- C 、卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的
- D 、卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的
- 2 【多选题】期货投资基金的投资策略可以划分为（）。
- A 、系统型投资策略和自由式投资策略
- B 、技术分析投资策略和基本面分析投资策略
- C 、分散型投资策略和专业型投资策略
- D 、中短期策略和长期投资策略
- 3 【判断题】 采用宽跨式期权策略时投资者获利大小取决于两个期权执行价格的接近程度，距离越近，潜在损失就越大，标的资产的价格变动程度也越大。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【多选题】指数化投资策略就投资策略而言，总体上可以分为（）。
- A 、主动管理型投资策略
- B 、期货现货互转套利策略
- C 、避险策略
- D 、被动型投资策
- 5 【单选题】下列关于备兑看涨期权策略的表述，错误的是（）。
- A 、备兑看涨期权又称抛补式看涨期权
- B 、备兑看涨期权策略适用于认为股市看涨，且变动幅度较大的投资者
- C 、 投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益
- D 、备兑看涨期权策略是一种收入增强型策略
- 6 【客观案例题】某投资者设计了一个期权投资策略：标的物价格为45元，该投资者决定卖出剩余期限为1个月、执行价为50元的看涨期权；每当标的物价格上涨超过50元时，将在市场上买入标的物，进行完全对冲；每当标的物价格跌破50元时，将在市场上卖出标的物。该投资者认为以这种策略可以几乎无成本地获取期权的权利金。该策略的缺点有（ ）。
- A 、频繁买卖可能导致大量的佣金
- B 、买卖价差会导致交易成本上升
- C 、标的物建仓成本波动可能很大
- D 、若开盘价格触及涨跌停板，则可能无法达成买卖交易
- 7 【单选题】下列关于备兑看涨期权策略的表述，错误的是（）。
- A 、备兑看涨期权又称抛补式看涨期权
- B 、备兑看涨期权策略适用于认为股市看涨，且变动幅度较大的投资者
- C 、 投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益
- D 、备兑看涨期权策略是一种收入增强型策略
- 8 【多选题】指数化投资策略就投资策略而言，总体上可以分为（）。
- A 、主动管理型投资策略
- B 、期货现货互转套利策略
- C 、避险策略
- D 、被动型投资策
- 9 【多选题】指数化投资策略就投资策略而言，总体上可以分为（）。
- A 、主动管理型投资策略
- B 、期货现货互转套利策略
- C 、避险策略
- D 、被动型投资策
- 10 【单选题】外汇期权交易策略中，期权组合不包括（）。
- A 、垂直价差策略
- B 、日历价差策略
- C 、期权现汇策略
- D 、对敲策略
热门试题换一换
- 近半年来，铝从最低价11470 元／吨一直上涨到最高价18650 元／吨，刚开始回跌，则根据黄金分割线，离最高价最近的容易产生压力线的价位是( )。
- 在基差交易中，基差买方的交易策略是基于利益最大化原则，主要体现在升贴水谈判和（）两个方面。
- 某期货公司的期末财务报表显示，流动资产为6000万元，流动负债为5500万元，根据《期货公司风险监管指标管理试行办法》，该期货公司流动资产与流动负债的比例（）。
- 中国证监会和中国期货业协会负责组织期货从业资格考试。（）
- 2016年3月6日，中国外汇市场交易中心，欧元兑人民币汇率中间报价为100欧元/人民币=680.61，表示1元人民币可兑换（）欧元。
- 回归方程的拟合优度的判定系数为( )。
- 为了防止价格大幅波动引发风险，国内外股指期货交易所通常规定了每日价格最大波动限制 。（）
- 证券期货经营机构不得在表内从事私募资产管理业务。（）
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