- 多选题影响股票贝塔系数的因素包括()。
- A 、该股票与整个股票市场的相关性
- B 、股票自身的标准差
- C 、整个市场的标准差
- D 、该股票的非系统风险
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参考答案【正确答案：A,B,C】
贝塔系数衡量的是系统风险,所以选项D的说法不正确;贝塔系数被定义为某个资产的收益率与市场组合之间的相关性,根据贝塔系数的计算公式可知,一种股票的贝塔系数的大小取决于:(1)该股票与整个股票市场的相关性;(2)它自身的标准差;(3)整个市场的标准差。所以选项A、B、C的说法正确。
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- A 、股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度
- B 、股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度
- C 、股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数
- D 、股票的贝塔系数衡量个别股票（或股票组合）的系统风险
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