已知证券A的投资收益率等于0.08和-0.02的可能性均为50%，证券B的投资收益率等于0.05和-_证券投资顾问考试题库

组合型选择题已知证券A的投资收益率等于0.08和-0.02的可能性均为50%，证券B的投资收益率等于0.05和-0.01的可能性均为50%，那么（）。Ⅰ.在均值一标准差平面上，证券A优于证券B Ⅱ.证券A的方差等于0.0025Ⅲ.证券B的标准差等于0.03 Ⅳ.证券A的期望收益率等于0.03
A 、 Ⅰ、Ⅱ
B 、Ⅱ、Ⅳ
C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D 、 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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参考答案

【正确答案：C】

选项C正确：证券A的期望收益率为：0.08x50% +( -0.02) x50% =0.03；证券 B 的期望收益率为：0. 05 x 50% + ( - 0. 01) x 50% = 0. 02。证券A 的方差为：(0.08 - 0.03)2 x 50% +( -0.02-0.03)2 x 50% = 0. 0025；证券B的方差为：(0.05 -0. 02)2 x 50% +( - 0. 01 - 0. 02)2 x50% =0.0009，标准差为 0.03。

在均值-标准差平面上，证券A的期望收益率大于证券B的期望收益率，同时证券A的标准差大于证券B的标准差，即风险大于B，两者无法比较，也就是不能说证券A优于证券B。

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