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  • 客观案例题假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)相同月份合同期货价格及套利者操作如下表所示,则该套利者的盈亏状况为()元/吨。(不考虑各种交易费用和质量升贴水,假设美元兑人民币汇率为6.2)
  • A 、亏损1278
  • B 、盈利782
  • C 、盈利1278
  • D 、亏损782

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参考答案

【正确答案:B】

上海期货交易所盈亏为:45080-44050=1030元/吨;伦敦金属交易所盈亏为:6240-6280=-40美元/吨;由于美元兑人民币汇率为6.2,即1美元=6.2元人民币,因此兑换成人民币为:-40×6.2= -248元/吨;则总的盈亏为:1030-248=782元/吨。

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