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首页 期货从业资格考试 题库 正文
  • 单选题 适合计算VaR置信水平的是()。
  • A 、60%
  • B 、40%
  • C 、95%
  • D 、5%

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参考答案

【正确答案:C】

在险价值(VaR)是指在一定置信水平α%下,某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)可能的最大损失。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度,希望能够得到把握较大的预测结果。

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