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  • 单选题 某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合,其对应的沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌,该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲,若期货指数为3000点,应该()合约。
  • A 、买入100手
  • B 、卖出100手
  • C 、买入150手
  • D 、卖出150手

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参考答案

【正确答案:D】

持有股票组合,担心市值下跌,应进行卖出套期保值。卖出期货合约的数量=β×现货总价值/(期货指数点×每点乘数)= 1.5×90000000/(3000×300) =150手。 沪深300每点为300元。

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